バーゼル III – 銀行規制についての新しい考え方

バーゼル III

バーゼル銀行監督委員会はバーゼル III を通じて銀行を規制するより良い方法を模索しており、変更のペースは、2007 年から 2008 年の金融危機以来、衰えることはありません。

トムソン・ロイター、プライシング & リファレンス・サービス、マネージング・ディレクター Marion Leslie: リスク・データ集計、レポート、カバナンスなど (5:50) (英語)

進化し続けるバーゼル III

バーゼル銀行監督委員会は、世界中の金融機関に対する規制の大幅な改革を推進しています。バーゼル III は、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク、流動性リスク、リスク・ガバナンスなどに対するさまざまな規制変更の総称となっています。これらの変更には完了したものもあれば、進行中のものもあります。

このフレームワークは、2007 年から 2008 年の金融危機を契機として、バーゼル委員会によって始められました。バーゼル委員会は、各分野における最終的なアプローチに相互に同意した規制当局の国際組織です。これらのアプローチは、その後、各法域において現地の規制当局によって実施されています。

銀行規制に対する新たなアプローチ

バーゼル III は、多数の諮問書、定量的影響度調査、報告書、調査結果報告書、最終文書などを通じて策定されていますが、バーゼル II を「修正」しようという当初の意図をはるかに超えるものであることは明らかです。

銀行が現在保有している資本金の額が大幅に増額されたことは事実です。しかし、規制当局の銀行の監督に対する取り組み方が変わり、現在は、リスク・ガバナンスやリスク文化が非常に重視されています。

監督当局は、現在、銀行のビジネス・モデルと戦略を検討しています。また、監督当局は、新しい規則を策定する際に「マクロ・プルーデンス」と呼ばれる規制問題を検討しています。

リスク・ガバナンスの一層の重視

リスク・ガバナンスは、バーゼル III の下で変化を続けています。銀行がリスク問題に関する最善の判断を下すことができるように、適切なタイミングで適切な情報を持つようにすることが狙いです。

これは口で言うほど簡単ではありません。ほとんどの金融機関にとって、リスク・データの集約は大変な作業であり、実効的なリスク・データ集計とリスク報告に関する諸原則を定めた文書である BCBS 239 への対応には今でも取り組んでいます。

銀行は、この課題を解決するためにさまざまなアプローチに目を向けています。たとえば、エンティティ・リスク・データは、有価証券や発行者の分類とともに、銀行が独自の内部データセットを体系化する助けとなり得ます。さまざまな有価証券の信頼できる価格設定によって、ポートフォリオの評価が容易になるため、組織が適切な額の資本金を保有していることを確認することができます。

大幅な変更へと向かうオペレーショナル・リスク

バーゼル III は、リスク・マネジメントの定量的な側面をさらに重視しています。オペレーショナル・リスクは、バーゼル II で最後に見直される重要分野であり、先進的計測手法と標準的手法の大幅な変更が予定されています。

しかし、さらに広げて、規制当局は、より全社的な視点でリスク・マネジメントをとらえることを金融サービス組織に期待しています。現在、監督当局は、企業がリスク文化を積極的に育成し、リスク選好に応じて事業戦略を調整するとともに、選択したリスクと金融商品の間の関連性を理解していることを証明するよう期待しています。

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