クオンツ分析&取引

クオンツ分析&取引

クオンツ分析や取引に統計だった手法を適用し、データの新たな把握および分析方法を導き出しましょう。

当社の豊富なコンテンツ、分析ツール、専門知識は、デリバティブの価格、リスク評価、市場動向の予測など、勝利の方程式を導き出し、そのモデルを確実に導入できるように支援します。

お問合せ

概要

当社が提供するコンテンツはグローバルで、アイデア創出から、バックテスト、分析、本番環境まで、クオンツ分析に必要なあらゆる金融データをカバーします。また、経済および金融データだけでなく、ニュース速報、環境、社会、ガバナンス・パフォーマンス、コーポレート・ガイダンスへのアクセスも提供します。

当社独自のクオンツ・アナリスト・チームは、加重アナリスト・コンセンサス予想、アナリストのリビジョン・モデル、アーニング・クオリティ・モデルなどを通じて、企業の長期利益を予測し、正確な企業評価につなげます。

クオンツ運用

より良いモデリングのための市場分析

業界で最も包括的で詳細な市場、経済、企業データを活用して、洗練されたクオンツ分析を確立できます。

当社は、QA Direct プラットフォームの一部として、または専用プラットフォームに統合するための直接フィードを通じて、質の高いさまざまな基準や専門的なコンテンツ・セットを提供します。

  • マクロ経済データ - 業界のグローバルな時系列マクロ経済コンテンツのコレクションを最大規模で包括的に提供します。
  • マーケット・データと価格情報 - 350 を超える取引所および OTC 市場のリアルタイム・フィードとともにすべてのティック・データ履歴をカバーします。
  • I/B/E/S Estimates - 業界標準として、他のどのプロバイダーよりも過去のデータを豊富に有しており、コントリビューターとなるブローカーや、カバーする企業の数も業界随一です。
  • Fundamentals - 50,000 を超えるアクティブなグローバル企業を対象として、標準化された企業固有のファンダメンタルズ・データを提供します。
  • ニュース分析 - 数千に上る企業関連ニュースをリアルタイムで自動的に分析し、結果をクオンツ戦略にフィードします。

パワフルなクオンツ・データ・マネジメント・ソリューション

QA Direct は、あらゆるデータ・ベンダーや社内独自のデータから得られる情報を、単一で、変更のない、一意の識別子にマッピングします。データの透明性とともに、正確で洗練された分析に必要な柔軟性が得られます。

幅広く詳細なコンテンツ - 複数のベンダーからの統合された最善のデータに直接アクセスできます。

高度なデータベース構造 - Microsoft SQL Server または Oracle で、完全に文書化されたデータベース・スキーマおよび図を利用できます。

統合されたデータ製品 - 各ベンダーのデータを当社独自のマッピング・システムで相互リンクします。さらに、データベースは、コンテンツ・セットの追加に備えて完全に拡張可能です。

最新のデータ更新を確認 - データ更新ログ・テーブルにアクセスすることで、変更点を容易に確認できます。

柔軟なアクセス - QA Direct は、SAS、MATLAB、R および S-PLUS® などの統計およびポートフォリオ最適化パッケージと容易にリンクできます。

より深いインサイトを得る

Thomson Reuters StarMine は、予測モデリングにおいて長年蓄積してきた実績があります。他のソリューションでは見過ごされがちな要素を活用することで、アルファ創出の改善という結果が得られます。 

StarMine は、スマートな投資リサーチを実現するためのソリューションです。当社の Quantitative Models スイートをはじめとする分析および株式リサーチ・ツールは、世界中の投資専門家がアルファを創出し、株式情報をより効率的に処理できるように支援することで、アイデアを市場に迅速に適用できるようにサポートします。StarMine Quantitative Models は、健全な経済感覚に基づき、最適なモデリング・テクニックで開発された銘柄選択要因になります。これらの堅牢なモデルは幅広い地域、セクター、市場環境に対応し、さまざまな投資スタイルで高い利益が得られるように投資家を支援します。パワフルなモデリング・テクニックと、詳細で幅広いトムソン・ロイターのコンテンツの組み合わせにより、投資家が独自のインサイトを導き出すために必要なツールが得られます。

ニュースに潜むシグナルを活用

ニュース・フローやニュース・センチメントは、クオンツ・アプローチによる銘柄選択やシステマティック取引の重要なシグナル・ソースです。しかし、ニュースやソーシャル・メディア・データは膨大で構造化されていません。そのため、ポジティブなのか、ネガティブなのかや、古いのか、新しいのか、リサイクルされたものなのか、あるいは会社に関連するものなのか、といったことを判断できません。

Thomson Reuters Machine Readable News および MarketPsych Indices を使用することで、以下のことが可能になります。

  • 戦略に役立つ具体的なシグナルを特定
  • 数千に及ぶ企業をリアルタイムでスキャンして分析
  • 詳細なニュースやティック・アーカイブにより、リサーチとバックテストをスピードアップ
  • 変化が起こり始めたことを早い段階で捉えて、リスクを軽減
  • 独自のスペシャリスト商品カバレッジにより、最新の情報を取得
  • テキスト分析ツールキットにより、非構造化データ・セットのシグナルを検出
  • 多種多様な大量のプロフェッショナル・ニュースやソーシャル・メディアを管理可能な情報フローに変換し、より鋭い判断を促進

投資判断にクオンツ・アプローチを適用

ポートフォリオ・マネージャーやアナリストは、クオンツ・モデルの使用も含めた投資戦略のリスク/リターン・ポートフォリオを最適化する新たな手法を常に模索しています。

Thomson Reuters QA Point は、システマティックな投資モデルのバックテストを行うためのクラウドベース・プラットフォームです。このプラットフォームによって、最先端のクオンツ・リサーチと分析をファンド・マネジメントに導入できます。スキルの高い開発者や「クオンツ」の専門家でなくても、高度なクオンツ投資戦略やデータ・サイエンスを活用できます。

QA Point は、ワークフローを簡素化し、マルチ・ファクターのクオンツ投資戦略を容易に構築、検証、展開できるようにします。従来のクオンツ・ツールよりはるかに短い時間でプロセスを完了できます。

Thomson Reuters QA Point の紹介 (2:24)(英語)

ヒストリカル・ティック・データ

リサーチ・プロセス内のデータの品質と信頼性は、取引可能な商品の有効性と投資整合性を左右します。高品質なデータによる強力なバックテストにより、戦略のリサーチ、テスト、最適化を進め、取引戦略を検証して提示できます。

Thomson Reuters Tick History を使用すると、グローバルなアセット・クラス全体のティックレベル・データにアクセスできます。その結果、現在の流動的な規制環境のコンプライアンス要件を効果的に管理し、クオンツ調査および分析を実施して、リアルタイムのアルゴリズム型取引戦略を低コストで導入できます。

データは、400 を超える取引所やサードパーティーが提供するデータを対象とし、OTC および取引ツールの両方に対応するリアルタイム・フィードから記録されます。

非構造化コンテンツからアルファシグナルを生成

投資アルファの創出は、従来の論理的および構造的なアルファ・ソースから移行が進んでいます。その結果、自然言語処理やメタデータ・タグなどの高度なテクノロジーによって構造を導き出し、アルファマイニング・クオンツや投資リサーチ・モデルで下流工程を使用する必要が生じています。

Thomson Reuters Intelligent Tagging では、テキスト入力を定義し、リッチな分類法を活用するとともに、他のコンテンツにリンクする PermID を使用できます。そのため、テキストを新しい独自の方法で分析し、アルファを差別化して創出する機会が得られます。